近日，关于沪市股票程序化交易的监管政策引起了市场的广泛关注。有传言称，沪市将对“全天累计秒内撤单超过500次”和“全天撤单笔数/委托笔数占比超50%”的程序化交易行为进行重点监控。如果两个条件同时满足，可能会受到监管机构的重点关注甚至发函。财联社对此进行了求证，并获悉确实有程序化交易细化政策将于近期推出，但具体内容是否如传言所述，还有待进一步观察。
回顾政策，新“国九条”和《证券市场程序化交易管理规定》都明确要求对程序化交易进行实时监控，并对异常交易行为进行重点监控。同时，对于达到一定标准的程序化交易，证券交易所可以提高收费标准。
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6月6日，一则关于“沪市股票程序化交易最新监控关注要点”的消息在投资圈引起了热烈讨论。
消息指出，沪市股票程序化交易将重点关注两个情形：一是同一秒内委托后立即撤单，全天累计秒内撤单超过500次；二是全天撤单笔数占委托笔数的比例超过50%。如果这两个条件同时满足，将会受到交易所的重点关注和发函。
对此，中国证券报·中证金牛座记者向三家一线量化私募进行了求证。相关私募人士表示，他们并未收到前述相关明确规定的通知。
上海某百亿量化私募创始人表示：“没听说过相关监管指导”。另一家管理规模超200亿元的头部量化负责人表示：“今天没有听说过，但相关的内容与之前公布的政策导向有所接近。”
此外，前述上海百亿私募创始人表示，后续程序化交易实施“报单、撤单的信息量阶梯费率”预计将是“大概率事件”，不确定的可能只是“具体参数如何设置的问题”。
上海某中型量化私募负责人表示，虽然未获悉相关新监管规定的消息，但近期交易所对于量化程序交易所的“监管点”已经明显增多。此前，该机构曾因少数股票买卖报价“偏离最新股票成交价较多”，被交易所进行了窗口指导。（来源：中国证券报）
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